开源证券-金融工程定期:量化基金业绩简报-210210

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日期:2021-02-10 11:06:23 出处:开源证券
栏目:基金频道 魏建榕,高鹏  (PDF) 8 页 602 KB 分享者:anal******ern
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研究报告内容
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  公募量化基金收益表现

  为了对公募量化基金收益表现进行跟踪,我们将市场存续的公募量化基金分为三类:公募量化对冲基金、公募沪深300增强基金和公募中证500增强基金,定期统计不同类型公募量化基金的业绩表现。http://www.arquitetogeek.com【乐投_letou乐投官网】

  公募量化对冲基金:2月份以来公募量化对冲基金整体收益率为0.15%,2021年以来公募量化对冲基金整体收益率为1.3%。http://www.arquitetogeek.com(乐投_letou乐投官网)2021年以来,19只量化对冲基金取得正收益,5只量化对冲基金取得负收益,累计收益率排名靠前的量化对冲基金分别为:海富通阿尔法对冲(4.24%)、海富通安益对冲(4.12%)、大成绝对收益(2.85%)。

  公募沪深300增强基金:2月份以来公募沪深300增强基金超额收益率为0.54%,2021年以来公募沪深300增强基金整体超额收益率为1.31%。2021年以来,31只沪深300增强基金超额收益为正,7只沪深300增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的沪深300增强基金分别为:海富通沪深300指数增强(3.76%)、天弘沪深300指数增强(3.71%)、富国沪深300增强(3.64%)。

  公募中证500增强基金:2月份以来公募中证500增强基金超额收益率为0.99%,2021年以来公募中证500增强基金整体超额收益率为3.37%。2021年以来,35只中证500增强基金超额收益为正,2只中证500增强基金超额收益为负,累计超额收益排名靠前的中证500增强基金分别为:长城中证500指数增强(9.17%)、西部利得中证500(9.11%)、博道中证500指数增强(7.76%)。

  私募量化基金收益表现

  我们选择私募量化中性精选指数,来衡量私募量化对冲策略的整体业绩表现。同时我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。

  从私募量化对冲精选指数的净值表现和周度收益来看,最近一周(20210129),私募量化中性产品整体收益为-0.18%。1月份第一周,私募量化中性产品经历了一定回撤,单周平均收益率为-0.83%。2021年以来平均收益为0.46%。

  我们选取了管理规模相对较大的10家量化私募,统计各家量化中性策略的月度收益表现。2021年1月,头部量化私募中性策略的平均收益率为0.3%,月度收益率最高为1.55%,月度收益最低为-1.19%。

  风险提示:模型测试基于历史数据,市场未来可能发生变化。

  

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