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民生证券-金融工程日报:指数震荡上行,择时观点维持谨慎-201215
  市场表现综述   最近一个交易日(2020-12-14)。上证综指上涨0.66%,上证50上涨1.16%,沪深300上涨0.92%,中证500上涨0.8%,创业板指上涨1.44...[详细]
2020-12-14 分享者:haox******eng 作者:祁嫣然 评级: 页数:10 页
天风证券-市场情绪一览-201214
  情绪面   今日A股3888只非ST个股中,排除停牌、一字板涨跌停个股,自然涨停41只,自然跌停15只,分别占比1.05%和0.39%。涨停封板率为62.16%,连板率为35....[详细]
2020-12-14 分享者:cha****75 作者:吴先兴,何青青 评级: 页数:9 页
华安证券-“学海拾珠”系列之二十二:基金在Alpha和偏度间的权衡-201214
  主要观点:   本篇是“学海拾珠”系列第二十二篇,本期推荐的海外文献研究了基金Alpha与协偏度对基金收益的影响。   Alpha和协偏度之间存在权衡关系   文献认为,基金的...[详细]
2020-12-14 分享者:zhou******xin 作者:严佳炜,朱定豪 评级: 页数:17 页
天风证券-FOF组合推荐周报:震荡市场中哪些选基因子表现突出?-201214
  日历效应FOF组合   我们对业绩进行月度效应检验,发现主动权益类存在显著的三月效应,即在每年的三月末前后基金业绩存在较长期的持续性。因此,我们在每年三月末利用过去一年业绩涨跌...[详细]
2020-12-14 分享者:00***m 作者:吴先兴,许金涛 评级: 页数:8 页
开源证券-金融工程定期报告:金工市场情绪周报(2020年12月13日)-201213
  市场指数普遍下跌,创业板指跌幅最小   本周(2020.12.07-2020.12.11),市场普遍下跌。所选指数中,本周均录得负收益。创业板指数跌幅相对较小,本周累计下跌1....[详细]
2020-12-14 分享者:wang******ang 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
财通证券-打新周报-201210
  待上市股票   截止到2020年12月10日,一共有37只股票已发布招股说明书未上市,预计将募资258.40亿。   其中询价尚未开始,可以参与打新的股票一共5只,预计募集资金...[详细]
2020-12-14 分享者:豆*** 作者:陶勤英,熊晓湛 评级: 页数:24 页
安信证券-FOF和资产配置周报:风格切换趋向均衡,铜多头拥挤度进入极值-201214
  上周行情:近期全球疫后复苏交易有走向微过热的迹象,商品资产大幅走强债市疲软,作为复苏交易代表的铜多头持仓拥挤度进入过去10年的历史极值区域。上周欧央行宽松加码符合预期,美股等待...[详细]
2020-12-14 分享者:sha****zy 作者:吕思江 评级: 页数:14 页
光大证券-金工定增周报:本周过会项目数量大幅提升,高毅资产大比例参与深信服定增项目-201213
  本篇报告从定增项目(资产端).定增参与者(资金端)两个角度跟踪定增市场的最新进展。资产端主要关注非公开发行类定增项目,从新增预案、证监会批准项目、完成发行、限售股解禁四个角度,...[详细]
2020-12-14 分享者:孝感***女 作者:古翔 评级: 页数:19 页
西部证券-大类资产周度观点:保持食品饮料、医药板块配置-201213
  上周我们明确提出了需要防范顺周期资产冲高回落,非银金融、有色等板块如期出现回调,我们认为市场整体短期仍将维持震荡,但是仍有结构性机会,我们之前提到调整过后的食品饮料、医药都是不...[详细]
2020-12-14 分享者:离**鱼 作者:王红兵,付怡 评级: 页数:9 页
东方证券-因子选股系列研究之(七十二):隐藏风险因子,组合风控的另一种选择-201213
  研究结论   股票量化组合构建最常用的是Mean-Variance框架,一些量化组合单纯控制跟踪误差风险也能取得不错效果,但再额外控制部分风险因子暴露,能为组合提供更高灵活度,...[详细]
2020-12-14 分享者:1370******173 作者:朱剑涛 评级: 页数:16 页
中银国际-大类资产追踪周报:A股各大指数普跌,市场驱动因素轮动加速-201213
  资产概览   A股各大指数普跌,债市小幅上涨,商品市场保持强势。权益市场方面,A股各大指数普跌,中证500跌幅最大下跌3.9%,创业板跌幅最小下跌1.2%。恒生指数下跌1.2%...[详细]
2020-12-14 分享者:老*** 作者:郭军 评级: 页数:15 页
开源证券-金融工程定期报告:金工市场情绪周报-201213
  市场指数普遍下跌,创业板指跌幅最小   本周(2020.12.07-2020.12.11),市场普遍下跌。所选指数中,本周均录得负收益。创业板指数跌幅相对较小,本周累计下跌1....[详细]
2020-12-14 分享者:haiy******xin 作者:魏建榕 评级: 页数:10 页
太平洋证券-金融工程量化择时周报:中性偏乐观继续超配权重行业-201214
  策略观点   1)行业月度涨跌幅排名:   银行和非银行业排名下降。食品饮料、医药和电子元器件行业排名上升;   2)行业波动率排名:   电子元器件行业波动率明显下降;   ...[详细]
2020-12-14 分享者:31g****en 作者:黎鹏 评级: 页数:10 页
东海证券-金融工程日报-201214
  市场数据:   主要指数   最新1个交易日,指数全线下跌,上证指数(-0.77%)跌幅最小,中小板指数(-1.88%)跌幅最大;最新5个交易日,指数全线下跌,创业板指数(-1...[详细]
2020-12-14 分享者:QA***C 作者:曾磊 评级: 页数:13 页
中泰证券-情绪择时周报:风险偏好回落,市场短期盘整-201213
  全市场择时   本周市场持续下跌,风格偏均衡。市场情绪得分从64分下降至49分,资金面在出现短期宽松后重现收紧之势。基金发行规模和北上资金环比减少,产业资本减持规模仍然偏高,市...[详细]
2020-12-13 分享者:bala******ter 作者:唐军,张晗 评级: 页数:13 页
中泰证券-中泰金工定向增发跟踪周报-201213
  定向增发一般折价发行,锁定期为1年或者3年,且仅面向少数定向投资者,适合机构参与。本篇报告从新披露的定增预案、完成度较高的定增、刚完成的定增和刚解禁的定增这4类出发进行统计分析...[详细]
2020-12-13 分享者:林**雁 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:10 页
中泰证券-中泰金工可转债发行跟踪周报-201213
  可转债允许持有者在转股期可按照约定的价格将债券转换成股票,兼具股性和债性。本篇报告从新披露预案、新增证监会核准、已完成发行、即将发行上市和即将进入转股期这5类出发进行统计分析,...[详细]
2020-12-13 分享者:wux****ng 作者:唐军,陈俊伟 评级: 页数:10 页
中泰证券-金工事件驱动周报:主营产品涨价及冷门股效应-201213
  上周表现   上周(2020.12.07~2020.12.11),中证800等权指数涨跌幅为-3.95%,“主营产品涨价题材”策略模拟组合收益率为-3.52%,策略超额收益率为...[详细]
2020-12-13 分享者:b**n 作者:唐军,陈俊伟,李倩云 评级: 页数:7 页
安信证券-安信金工大市与行业研判周报:短回震荡,长看金叉-201213
  ■本期是《安信金工大市与行业研判》系列周报的第141期。上期我们认为市场虽有顶背离迹象,但有望通过健康的双回拉调整来消化顶背离压力。事后来看,上周的调整幅度明显超出预期。   ...[详细]
2020-12-13 分享者:so***a 作者:杨勇 评级: 页数:10 页
天风证券-量化择时周报-201213
  量化周观点?格局生变信号首次触发,中性仓位   我们模型信号在上周一仍然显示市场继续处于上行趋势格局,赚钱效应指标为正,但在周二收盘触发了我们的降仓信号,即20日均线与120日...[详细]
2020-12-13 分享者:kon****12 作者:吴先兴 评级: 页数:5 页
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